PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSCIX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSCIX с VBISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSCIX (Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, LSCIX returned 2.26%/yr vs 1.44%/yr for VBISX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LSCIX charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.

Доходность

Сравнение доходности LSCIX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSCIX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью 0.26%.

LSCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.14%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSCIX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		0.67%5.73%4.84%4.78%-4.20%0.17%2.76%4.99%1.62%0.15%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%0.34%

Correlation

The correlation between LSCIX and VBISX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2017 г.

0.75

The correlation between LSCIX and VBISX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с LSCIX:
LSCIX с RPHIXLSCIX с LAVLXLSCIX с DFAIXLSCIX с LUBYXLSCIX с DHEIXLSCIX с LGLIXLSCIX с TSDLX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

LSCIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSCIX
Ранг доходности на риск LSCIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSCIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSCIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSCIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSCIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSCIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSCIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSCIXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.64

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.75

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.37

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

7.61

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSCIX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSCIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSCIX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSCIXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.64

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.34

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LSCIX и VBISX

Максимальная просадка LSCIX за все время составила -7.31%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSCIX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSCIXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.31%

-8.79%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.54%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.55%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.51%

-8.72%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.66%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.87%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.48%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LSCIX и VBISX

Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund (LSCIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеют волатильность 0.69% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSCIXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.69%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.59%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.24%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

2.94%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

2.38%

-0.27%

Сравнение комиссий LSCIX и VBISX

LSCIX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSCIX и VBISX

Дивидендная доходность LSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSCIX
Lord Abbett Short Duration Core Bond Fund		4.63%4.68%4.61%4.08%2.32%1.92%2.49%3.22%3.35%1.16%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

LSCIX and VBISX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.69%) compared to LSCIX (0.69%). In terms of maximum drawdown, LSCIX dropped -7.31% vs VBISX's -8.79%.

LSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSCIX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор