PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSAF с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSAF с CSHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - LSAF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the AlphaFactor US Core Equity Index, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. LSAF is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, LSAF returned 23.24% vs 3.89% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LSAF charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности LSAF и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSAF показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.79%.

LSAF

1 день
0.42%
1 месяц
4.33%
С начала года
14.16%
6 месяцев
11.98%
1 год
23.24%
3 года*
19.79%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSAF и CSHP

2026 (YTD)20252024
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		14.16%12.01%3.78%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.79%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between LSAF and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between LSAF and CSHP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с RUNNLSAF с FTDSLSAF с LSATLSAF с MOO
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

LSAF vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSAF c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSAFCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
10.81

-9.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
26.16

-23.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

6.09

-4.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

48.60

-45.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

338.28

-326.67

LSAF vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSAF на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSAF и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSAF и CSHP

Максимальная просадка LSAF за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSAF и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSAFCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-0.08%

-41.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-0.08%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.08%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-0.00%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.01%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LSAF и CSHP

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что LSAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSAFCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.16%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

0.27%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

0.36%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.43%

0.41%

+18.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

0.41%

+21.41%

Сравнение комиссий LSAF и CSHP

LSAF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSAF и CSHP

Дивидендная доходность LSAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.60%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%

Часто задаваемые вопросы

LSAF and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (3.47%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, LSAF dropped -41.67% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, LSAF leads with 23.24% vs 3.89% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSAF has performed better with a 23.24% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.60% for LSAF.

LSAF is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Redwood and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LSAF and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSAF и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор