Сравнение LROIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
LROIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 2011 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности LROIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LROIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LROIX BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund | -0.31% | 10.95% | -1.85% | 3.64% | -4.69% | -0.88% | 6.89% | 5.47% | -3.09% | 7.11% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LROIX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции LROIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.29% соответственно.
LROIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.34%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LROIX и SHAPX
LROIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
LROIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
LROIX
SHAPX
Сравнение LROIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LROIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.85 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.33 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.36 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 6.17 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LROIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.85 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LROIX и SHAPX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LROIX и SHAPX
Дивидендная доходность LROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LROIX BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund | 4.19% | 5.49% | 6.60% | 3.21% | 1.34% | 2.20% | 0.97% | 0.00% | 3.57% | 3.65% | 0.00% | 3.22% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок LROIX и SHAPX
Максимальная просадка LROIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LROIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LROIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -46.19% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -10.57% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -20.53% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.54% | -32.21% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -6.27% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.79% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.33% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LROIX и SHAPX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) составляет 0.50%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что LROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LROIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.83% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 8.30% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 16.09% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 14.89% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 16.72% | -10.86% |