PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LROIX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LROIX с FRIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LROIX (BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund) and FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) are both mutual funds - LROIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Franklin Templeton, while FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, LROIX returned 2.62%/yr vs 7.64%/yr for FRIAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. LROIX charges 0.85%/yr vs 0.46%/yr for FRIAX.

Доходность

Сравнение доходности LROIX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LROIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции LROIX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 2.62% против 7.64% соответственно.

LROIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.11%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.62%

FRIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.72%
1 год
14.62%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LROIX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LROIX
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund		0.93%10.95%-1.85%3.64%-4.69%-0.88%6.89%5.47%-3.09%7.11%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.29%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Correlation

The correlation between LROIX and FRIAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2011 г.

0.42

The correlation between LROIX and FRIAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с LROIX:
LROIX с RCTIXLROIX с DCAIXLROIX с FKINXLROIX с CBYYXLROIX с FKDNXLROIX с FKRCXLROIX с EGRIX
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с ECSIXFRIAX с FSIDXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX

Доходность на риск

LROIX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LROIX
Ранг доходности на риск LROIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LROIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LROIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LROIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LROIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LROIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LROIX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LROIXFRIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.01

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
4.68

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.95

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

18.94

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LROIX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LROIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LROIX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LROIXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.01

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LROIX и FRIAX

Максимальная просадка LROIX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LROIX и FRIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LROIXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.54%

-43.23%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-3.06%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-7.35%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-13.63%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.54%

-24.10%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.33%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.92%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.80%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LROIX и FRIAX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund (LROIX) составляет 0.71%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что LROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LROIXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.19%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.80%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

5.04%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

7.98%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

9.30%

-3.48%

Сравнение комиссий LROIX и FRIAX

LROIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LROIX и FRIAX

Дивидендная доходность LROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FRIAX в 5.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.71%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%
LROIX
BrandywineGLOBAL - Global Unconstrained Bond Fund		5.04%5.49%6.60%3.21%1.34%2.20%0.97%0.00%3.57%3.65%0.00%3.22%

Часто задаваемые вопросы

LROIX and FRIAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRIAX has higher volatility (1.19%) compared to LROIX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LROIX dropped -14.54% vs FRIAX's -43.23%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LROIX и FRIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор