PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGG с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGG с IBID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LRGG (Nomura Focused Large Growth ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - LRGG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nomura, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. LRGG is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, LRGG returned -2.65% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LRGG charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности LRGG и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGG показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.

LRGG

1 день
-0.39%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-9.28%
1 год
-2.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGG и IBID

2026 (YTD)20252024
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		-8.81%7.65%9.34%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%3.84%

Correlation

The correlation between LRGG and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Focused Large Growth ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с LRGG:
LRGG с EMEQLRGG с HTAXLRGG с LTAXLRGG с SCHBLRGG с VTILRGG с SPYLRGG с BIBL
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

LRGG vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGG
Ранг доходности на риск LRGG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGG: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGG c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGGIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
3.19

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
5.38

-5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.72

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

7.20

-7.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

29.14

-29.50

LRGG vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGG и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGG и IBID

Максимальная просадка LRGG за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGG и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGGIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-1.28%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-0.55%

-18.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.55%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.22%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

0.13%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGG и IBID

Nomura Focused Large Growth ETF (LRGG) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LRGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGGIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.35%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

0.86%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

1.23%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

2.24%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

2.24%

+14.49%

Сравнение комиссий LRGG и IBID

LRGG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGG и IBID

Дивидендная доходность LRGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%
LRGG
Nomura Focused Large Growth ETF		0.17%0.16%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LRGG and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRGG has higher volatility (5.53%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, LRGG dropped -18.94% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -2.65% for LRGG. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for LRGG.

IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.17% for LRGG.

LRGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Nomura and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LRGG and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGG и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор