PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGE с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGE с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

LRGE и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGE и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGE и FMTM

2026 (YTD)2025
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		-8.00%16.06%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, LRGE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

LRGE

1 день
0.73%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-9.55%
1 год
8.12%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с LRGE:
LRGE с QQQLRGE с SCHGLRGE с FNGULRGE с NULGLRGE с NVDALRGE с HUMLRGE с DGRW
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий LRGE и FMTM

LRGE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

LRGE vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGE
Ранг доходности на риск LRGE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGE c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGEFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.68

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.20

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.23

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

12.18

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGE vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGE и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGEFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.68

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.71

-1.03

Корреляция

Корреляция между LRGE и FMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGE и FMTM

Дивидендная доходность LRGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FMTM в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
LRGE
ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF		0.14%0.13%0.18%0.11%2.02%1.20%0.37%0.37%2.10%0.37%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGE и FMTM

Максимальная просадка LRGE за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGE и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGEFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-12.12%

-24.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

-12.12%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-6.27%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-1.89%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.21%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGE и FMTM

Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth ESG ETF (LRGE) составляет 7.19%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что LRGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGEFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.78%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

19.28%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

23.38%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

23.19%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

23.19%

-2.51%