PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с XUHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDH с XUHY.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while XUHY.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. LQDH is actively managed, while XUHY.DE is passively managed. Over the past 5 years, LQDH returned 5.26%/yr vs 3.94%/yr for XUHY.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for XUHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности LQDH и XUHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LQDH торгуется в USD, в то время как XUHY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUHY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XUHY.DE с доходностью 1.69%.

LQDH

1 день
-0.12%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.49%
3 года*
8.04%
5 лет*
5.26%
10 лет*
4.63%

XUHY.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.80%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDH и XUHY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.19%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.16%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		1.68%9.81%6.26%12.91%-11.47%3.40%6.18%16.18%-1.14%

Correlation

The correlation between LQDH and XUHY.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с CLOA
Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VTC

Доходность на риск

LQDH vs. XUHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c XUHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHXUHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.44

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.11

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.26

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.65

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

11.35

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. XUHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XUHY.DE равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и XUHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHXUHY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.44

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.48

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LQDH и XUHY.DE

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки XUHY.DE в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и XUHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDHXUHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-20.18%

-4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.94%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

-7.14%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-16.50%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.14%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.14%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.69%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и XUHY.DE

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.49%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDHXUHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.28%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

3.88%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

5.40%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

8.13%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

10.97%

-4.53%

Сравнение комиссий LQDH и XUHY.DE

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XUHY.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и XUHY.DE

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности XUHY.DE в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.96%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.62%6.60%7.39%6.02%6.14%9.11%5.94%4.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQDH and XUHY.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH is categorized as Corporate Bonds, while XUHY.DE is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.20% for XUHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDH и XUHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор