Сравнение LQDH с XGDU.DE
LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and XGDU.DE (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while XGDU.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. LQDH is actively managed, while XGDU.DE is passively managed. Over the past 5 years, LQDH returned 5.27%/yr vs 17.42%/yr for XGDU.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.DE.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и XGDU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH торгуется в USD, в то время как XGDU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у XGDU.DE с доходностью -4.16%.
LQDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.70%
XGDU.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDH и XGDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.56% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 11.78% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -4.16% | 68.32% | 26.54% | 12.88% | 1.10% | -4.39% | 1.50% |
Correlation
The correlation between LQDH and XGDU.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH vs. XGDU.DE — Ранг доходности на риск
LQDH
XGDU.DE
Сравнение LQDH c XGDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH | XGDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.07 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 2.68 | +10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH и XGDU.DE
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки XGDU.DE в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и XGDU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -22.54% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -22.54% | +20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -22.54% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -22.54% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.35% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -7.78% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 9.02% | -8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и XGDU.DE
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.DE) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH | XGDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 7.54% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 21.73% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 33.18% | -30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 19.99% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 19.89% | -13.45% |
Сравнение комиссий LQDH и XGDU.DE
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XGDU.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и XGDU.DE
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как XGDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XGDU.DE Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH and XGDU.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH is categorized as Corporate Bonds, while XGDU.DE is Precious Metals. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.12% for XGDU.DE.
Подберите оптимальное распределение для LQDH и XGDU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор