Сравнение LQDH с XEON.DE
LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. LQDH is actively managed, while XEON.DE is passively managed. Over the past 10 years, LQDH returned 4.70%/yr vs 0.93%/yr for XEON.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LQDH торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 4.70% против 0.93% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.70%
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам LQDH и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.56% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 6.56% | -5.55% | -8.43% | 9.15% | -2.59% | -5.15% | 13.55% |
Correlation
The correlation between LQDH and XEON.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDH vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
LQDH
XEON.DE
Сравнение LQDH c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDH | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.75 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 1.90 | +11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDH и XEON.DE
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDH | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -40.00% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -4.95% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -7.52% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -21.42% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -25.15% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.51% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -21.19% | +19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.95% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и XEON.DE
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.46%, в то время как у Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDH | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.21% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 4.37% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71% | 6.33% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 7.62% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 7.32% | -0.88% |
Сравнение комиссий LQDH и XEON.DE
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и XEON.DE
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDH and XEON.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
LQDH is categorized as Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для LQDH и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор