Сравнение LQDE.L с ERNU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L).
LQDE.L и ERNU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Corporate Bond TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2003 г.. ERNU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDE.L и ERNU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDE.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | -0.93% | 8.09% | 1.06% | 9.14% | -17.80% | -2.04% | 10.98% | 17.87% | -3.94% | 6.81% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.76% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.83% | 3.85% | 1.88% | 1.18% |
Разные валюты инструментов
LQDE.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LQDE.L показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 0.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LQDE.L имеют среднегодовую доходность 2.60%, а акции ERNU.L немного впереди с 2.64%.
LQDE.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 2.60%
ERNU.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDE.L и ERNU.L
LQDE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDE.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
LQDE.L
ERNU.L
Сравнение LQDE.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDE.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.57 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.10 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 13.71 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDE.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.02 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между LQDE.L и ERNU.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDE.L и ERNU.L
Дивидендная доходность LQDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ERNU.L в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDE.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing | 5.00% | 4.89% | 5.02% | 4.58% | 3.74% | 2.68% | 2.77% | 3.42% | 3.69% | 3.25% | 3.40% | 3.36% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок LQDE.L и ERNU.L
Максимальная просадка LQDE.L за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDE.L и ERNU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDE.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -14.92% | -17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.72% | -6.01% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -14.92% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.38% | -14.92% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -3.97% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.82% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.18% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDE.L и ERNU.L
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD Distributing (LQDE.L) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что LQDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDE.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.66% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 3.02% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 4.09% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 4.71% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 5.08% | +3.56% |