PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с LQDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с LQDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L).

LQD и LQDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и LQDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и LQDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%4.44%
LQDA.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		-0.51%8.01%1.25%8.99%-17.75%-1.66%10.56%18.22%-4.30%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у LQDA.L с доходностью -0.51%.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

LQDA.L

1 день
1.01%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.32%
1 год
4.97%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с LQDA.L:
LQDA.L с SDIA.LLQDA.L с BNDLQDA.L с IAAA.LLQDA.L с VWOBLQDA.L с VCPA.LLQDA.L с HYGLQDA.L с IB01.L

Сравнение комиссий LQD и LQDA.L

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDA.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. LQDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LQDA.L
Ранг доходности на риск LQDA.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c LQDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDLQDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.71

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.06

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.02

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. LQDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDA.L равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и LQDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDLQDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между LQD и LQDA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и LQDA.L

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как LQDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
LQDA.L
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQD и LQDA.L

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке LQDA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDLQDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-25.10%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.93%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.10%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.08%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.86%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.30%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и LQDA.L

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDLQDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.45%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

3.80%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

6.99%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

8.42%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

9.15%

-0.48%