Сравнение LQDA.L с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
LQDA.L и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp Bond TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDA.L или BND.
Основные характеристики
| LQDA.L | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.61% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -2.92% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.24% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.92 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.74 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 7.72% | 5.84% |
| Макс. просадка | -25.10% | -18.84% |
| Текущая просадка | -10.02% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между LQDA.L и BND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDA.L и BND
С начала года, LQDA.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDA.L и BND
LQDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDA.L c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDA.L и BND
LQDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDA.L iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок LQDA.L и BND
Максимальная просадка LQDA.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA.L и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDA.L и BND
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (LQDA.L) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что LQDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.