Сравнение LPVIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -4.20% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции LPVIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.92% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.83%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и WFSPX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
LPVIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
LPVIX
WFSPX
Сравнение LPVIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.15 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и WFSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и WFSPX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.63% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и WFSPX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -58.21% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.11% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -24.51% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -33.74% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.51% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -12.84% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и WFSPX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.17% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 9.44% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 18.21% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.88% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.00% | -1.57% |