Сравнение LPVIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
LPVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LPVIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPVIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | -0.87% | 20.90% | 8.18% | 22.40% | -18.77% | 17.88% | 14.44% | 26.49% | -8.37% | 21.95% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LPVIX показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции LPVIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 10.21% против 12.36% соответственно.
LPVIX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 10.21%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPVIX и VFAIX
LPVIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
LPVIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
LPVIX
VFAIX
Сравнение LPVIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPVIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.14 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.32 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.26 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 0.78 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPVIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.14 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между LPVIX и VFAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPVIX и VFAIX
Дивидендная доходность LPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPVIX BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund | 5.44% | 5.39% | 0.72% | 2.99% | 2.53% | 11.79% | 1.19% | 4.83% | 10.40% | 9.61% | 1.93% | 3.84% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPVIX и VFAIX
Максимальная просадка LPVIX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPVIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPVIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -78.64% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -14.72% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -25.71% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.31% | -44.37% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -11.94% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -18.69% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.92% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPVIX и VFAIX
BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund (LPVIX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что LPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPVIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 4.84% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 11.74% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 19.94% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 19.42% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 22.63% | -6.16% |