Сравнение LPJIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LPJIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LPJIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | -0.17% | 15.27% | 4.57% | 17.50% | -16.57% | 12.73% | 13.52% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LPJIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
LPJIX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 8.29%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LPJIX и PADLX
LPJIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.
Доходность на риск
LPJIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LPJIX
PADLX
Сравнение LPJIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPJIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.46 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.23 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 9.78 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPJIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.75 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LPJIX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPJIX и PADLX
Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPJIX BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund | 3.98% | 3.98% | 0.77% | 3.17% | 2.12% | 11.29% | 1.89% | 5.20% | 11.21% | 8.99% | 1.89% | 4.52% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LPJIX и PADLX
Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LPJIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.86% | -18.87% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -4.65% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -18.87% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.93% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.95% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.06% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPJIX и PADLX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LPJIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.05% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 3.27% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 5.82% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 6.63% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 7.56% | +5.35% |