PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPJIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPJIX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

LPJIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LPJIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPJIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		-2.32%15.27%4.57%17.50%-16.57%12.73%13.52%23.67%-6.36%18.98%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, LPJIX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции LPJIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 8.05% против 3.65% соответственно.

LPJIX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.58%
1 год
12.67%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.67%
10 лет*
8.05%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с LPJIX:
LPJIX с AOALPJIX с VDADXLPJIX с ^GSPCLPJIX с PDDDXLPJIX с ASFYXLPJIX с ECATLPJIX с FASGX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий LPJIX и FRAMX

LPJIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund

Доходность на риск

LPJIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPJIX
Ранг доходности на риск LPJIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPJIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPJIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPJIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPJIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPJIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPJIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPJIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.50

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.09

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.00

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

8.06

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPJIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPJIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPJIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPJIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Корреляция

Корреляция между LPJIX и FRAMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPJIX и FRAMX

Дивидендная доходность LPJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPJIX
BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund		4.07%3.98%0.77%3.17%2.12%11.29%1.89%5.20%11.21%8.99%1.89%4.52%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок LPJIX и FRAMX

Максимальная просадка LPJIX за все время составила -29.86%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPJIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPJIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.86%

-33.94%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-3.45%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-16.31%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.86%

-16.31%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.20%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.87%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.86%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LPJIX и FRAMX

BlackRock LifePath Dynamic 2035 Fund (LPJIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что LPJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPJIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.96%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

2.86%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

4.59%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

5.21%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

4.47%

+8.42%