Сравнение LPCIX с SMTRX
LPCIX (MetLife Core Plus Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LPCIX charges 0.64%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности LPCIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LPCIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 1.74%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LPCIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LPCIX MetLife Core Plus Fund | 0.00% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between LPCIX and SMTRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPCIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
LPCIX
SMTRX
Сравнение LPCIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife Core Plus Fund (LPCIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPCIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPCIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LPCIX и SMTRX
Максимальная просадка LPCIX за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPCIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPCIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.98% | -0.21% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.10% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -0.08% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LPCIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPCIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.33% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 2.33% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.33% | +2.59% |
Сравнение комиссий LPCIX и SMTRX
LPCIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPCIX и SMTRX
Дивидендная доходность LPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPCIX MetLife Core Plus Fund | 4.20% | 4.12% | 3.43% | 3.95% | 2.58% | 1.52% | 2.48% | 5.87% | 2.73% | 2.63% | 2.66% | 2.04% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, LPCIX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для LPCIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор