PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOWV с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

LOWV и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOWV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOWV и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOWV и FTIF

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		-4.98%12.26%20.43%20.41%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

LOWV

1 день
0.58%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.40%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с THLVLOWV с USMVLOWV с VOOLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с GLDLOWV с SPY
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий LOWV и FTIF

LOWV берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF

Доходность на риск

LOWV vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.37

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.93

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.85

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

9.09

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.37

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.68

+0.61

Корреляция

Корреляция между LOWV и FTIF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и FTIF

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.98%0.85%0.92%0.77%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок LOWV и FTIF

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

LOWVFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-27.83%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-17.27%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-1.03%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.28%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.51%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и FTIF

AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что LOWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOWVFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.87%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.65%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

22.97%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

19.27%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

19.27%

-7.18%