PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOUP с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LOUP и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и UJAN


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%32.18%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у UJAN с доходностью -1.32%.


LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Сравнение комиссий LOUP и UJAN

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UJAN в 0.79%.


Доходность на риск

LOUP vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина

UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOUPUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.18

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.22

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

11.28

-2.49

LOUP vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJAN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOUPUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.06

-0.61

Корреляция

Корреляция между LOUP и UJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и UJAN

Ни LOUP, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOUP и UJAN

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и UJAN.


Загрузка...

Показатели просадок


LOUPUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-13.69%

-44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-5.38%

-15.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-9.03%

-46.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-2.27%

-13.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-1.59%

-18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

1.06%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и UJAN

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LOUPUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

2.69%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

4.12%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

8.06%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

6.30%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

7.13%

+24.85%