PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с PNOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while PNOV is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 13.15%/yr vs 8.07%/yr for PNOV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for PNOV.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью 6.29%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.14%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.82%
3 года*
10.55%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и PNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%10.67%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		6.29%10.31%9.97%14.08%-2.64%7.12%10.41%2.27%

Correlation

The correlation between LOUP and PNOV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between LOUP and PNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и PNOV

Секторы
LOUP
PNOV

Технологии

51.0%
36.2%

Промышленность

20.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Финансовые услуги

4.5%
11.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

LOUP
51.0%
PNOV
36.2%

Промышленность

LOUP
20.0%
PNOV
8.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
PNOV
10.9%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
PNOV
10.1%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
PNOV
11.9%

Энергетика

LOUP
2.9%
PNOV
3.5%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
PNOV
2.3%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
PNOV
8.4%

Сырьевые материалы

LOUP

-

PNOV
1.8%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

PNOV
4.9%

Недвижимость

LOUP

-

PNOV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с JAJLPNOV с AIOO

Доходность на риск

LOUP vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPPNOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.43

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.57

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.07

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

15.82

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNOV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.23

Просадки

Сравнение просадок LOUP и PNOV

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и PNOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-18.51%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-4.85%

-16.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-10.35%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-10.63%

-45.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.02%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-1.65%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

0.94%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и PNOV

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

1.09%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

5.08%

+16.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

6.13%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

8.89%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

10.55%

+21.41%

Сравнение комиссий LOUP и PNOV

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PNOV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и PNOV

Ни LOUP, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOUP and PNOV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to PNOV (1.09%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs PNOV's -18.51%.

On 5-year performance, LOUP leads with 13.15% vs 8.07% for PNOV. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PNOV has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 13.15% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for PNOV.

LOUP and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOUP is categorized as Technology Equities, while PNOV is Defined Outcome. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while PNOV tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.79% for PNOV.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и PNOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор