PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с JAJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с JAJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and JAJL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while JAJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. LOUP is passively managed, while JAJL is actively managed. Over the past year, LOUP returned 75.12% vs 7.77% for JAJL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for JAJL.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и JAJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у JAJL с доходностью 2.62%.

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—

JAJL

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.93%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и JAJL

2026 (YTD)20252024
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%11.21%
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		2.62%6.56%4.48%

Correlation

The correlation between LOUP and JAJL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.62

The correlation between LOUP and JAJL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и JAJL

Секторы
LOUP
JAJL

Технологии

51.0%
36.2%

Промышленность

20.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Финансовые услуги

4.5%
11.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Здравоохранение

2.7%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

LOUP
51.0%
JAJL
36.2%

Промышленность

LOUP
20.0%
JAJL
8.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
10.6%
JAJL
10.9%

Потребительский циклический сектор

LOUP
5.5%
JAJL
10.1%

Финансовые услуги

LOUP
4.5%
JAJL
11.9%

Энергетика

LOUP
2.9%
JAJL
3.5%

Коммунальные услуги

LOUP
2.8%
JAJL
2.3%

Здравоохранение

LOUP
2.7%
JAJL
8.4%

Сырьевые материалы

LOUP

-

JAJL
1.8%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

JAJL
4.9%

Недвижимость

LOUP

-

JAJL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с CPSJJAJL с IBUFJAJL с EBUFJAJL с PAPRJAJL с CPSAJAJL с SMAX

Доходность на риск

LOUP vs. JAJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c JAJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPJAJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
5.66

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.83

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

7.74

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

38.35

-26.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. JAJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAJL равному 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и JAJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPJAJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.70

-2.11

Просадки

Сравнение просадок LOUP и JAJL

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и JAJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPJAJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-2.16%

-56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-1.01%

-19.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-0.28%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

0.20%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и JAJL

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPJAJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

0.29%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

1.39%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

2.31%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

2.67%

+29.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

2.67%

+29.29%

Сравнение комиссий LOUP и JAJL

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии JAJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и JAJL

Ни LOUP, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOUP and JAJL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to JAJL (0.29%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs JAJL's -2.16%.

On 1-year performance, LOUP leads with 75.12% vs 7.77% for JAJL. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, JAJL has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LOUP has performed better with a 75.12% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for JAJL.

LOUP and JAJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LOUP is categorized as Technology Equities, while JAJL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.79% for JAJL.

JAJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и JAJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор