PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с IGTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с IGTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR).

LOUP и IGTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. IGTR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и IGTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и IGTR

2026 (YTD)2025202420232022
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-8.14%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		2.71%15.25%4.02%-0.31%-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у IGTR с доходностью 2.71%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

IGTR

1 день
1.66%
1 месяц
-5.25%
С начала года
2.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
18.90%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с QQQLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с IGTR:
IGTR с GABFIGTR с FXAIXIGTR с SPYIGTR с VTIGTR с FIXTIGTR с POCTIGTR с BDVL

Сравнение комиссий LOUP и IGTR

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGTR в 0.80%.

IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. IGTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGTR
Ранг доходности на риск IGTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGTR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGTR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGTR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGTR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGTR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c IGTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPIGTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.00

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.42

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.69

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

5.75

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. IGTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа IGTR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и IGTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPIGTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между LOUP и IGTR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и IGTR

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

TTM2025202420232022
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGTR
Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF		0.78%0.80%2.40%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и IGTR

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки IGTR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и IGTR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPIGTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-20.06%

-38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-11.18%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-6.82%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-7.23%

-13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

3.28%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и IGTR

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (IGTR) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPIGTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

7.52%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

14.88%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

18.94%

+16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

16.41%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

16.41%

+15.57%