PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.19%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.07%.

LOUP

1 день
-3.56%
1 месяц
4.72%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.67%
1 год
61.21%
3 года*
34.83%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		21.99%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-0.85%

Correlation

The correlation between LOUP and HDV is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.36

The correlation between LOUP and HDV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LOUP и HDV

Секторы
LOUP
HDV

Технологии

45.6%
0.2%

Промышленность

17.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

17.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.2%

Коммунальные услуги

3.0%
8.1%

Энергетика

2.7%
20.2%

Финансовые услуги

2.6%
4.7%

Здравоохранение

2.6%
22.6%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
45.6%
HDV
0.2%

Промышленность

LOUP
17.6%
HDV
3.5%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
HDV
9.2%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
HDV
8.1%

Энергетика

LOUP
2.7%
HDV
20.2%

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
HDV
4.7%

Здравоохранение

LOUP
2.6%
HDV
22.6%

Сырьевые материалы

LOUP

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

HDV
24.5%

Недвижимость

LOUP

-

HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

LOUP vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.09

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

11.19

-1.54

LOUP vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и HDV

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-37.04%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-5.18%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-10.49%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-15.42%

-40.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-1.35%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-3.08%

-16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.89%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и HDV

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

3.64%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.40%

7.61%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

9.93%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

12.81%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.05%

15.73%

+16.32%

Сравнение комиссий LOUP и HDV

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и HDV

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and HDV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (12.01%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.19% vs 11.09% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.19% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор