PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с CIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с CIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF).

LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и CIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и CIF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-19.72%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-2.21%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-10.81%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у CIF с доходностью -2.21%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

CIF

1 день
2.85%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-3.93%
1 год
5.70%
3 года*
9.56%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

MFS Intermediate High Income Fund

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с CPMPXCIF с MFEIXCIF с FHYSXCIF с MFEKXCIF с CWFIXCIF с FAGIX

Сравнение комиссий LOUP и CIF

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CIF в 1.50%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. CIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c CIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPCIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.38

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.60

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.51

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

1.92

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. CIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CIF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и CIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPCIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.38

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.29

Корреляция

Корреляция между LOUP и CIF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и CIF

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.96%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и CIF

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки CIF в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и CIF.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPCIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-69.23%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-9.68%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-44.92%

-10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-23.30%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-17.80%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.65%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и CIF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с MFS Intermediate High Income Fund (CIF) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPCIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.35%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

7.87%

+14.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

13.40%

+21.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

16.85%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

19.43%

+12.55%