PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

LOUP и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и CHAT

2026 (YTD)202520242023
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%22.79%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий LOUP и CHAT

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

LOUP vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.55

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.16

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

5.51

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

15.32

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.55

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.33

-0.88

Корреляция

Корреляция между LOUP и CHAT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и CHAT

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и CHAT

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-31.34%

-27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-16.28%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-3.05%

-12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-5.61%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

5.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и CHAT

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 10.95%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

13.18%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

23.54%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

34.44%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

29.33%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

29.33%

+2.65%