PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с ARMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOUP с ARMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).

LOUP и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LOUP и ARMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOUP и ARMH

2026 (YTD)2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%61.41%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		39.97%-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 39.97%.

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

ARMH

1 день
9.71%
1 месяц
20.77%
С начала года
39.97%
6 месяцев
9.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO
Часто сравнивают с ARMH:
ARMH с BOTZARMH с DAPPARMH с CHATARMH с HACKARMH с SOXXARMH с SPRXARMH с MAGS

Сравнение комиссий LOUP и ARMH

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.

LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF

Доходность на риск

LOUP vs. ARMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARMH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c ARMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOUPARMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOUP vs. ARMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOUPARMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Корреляция

Корреляция между LOUP и ARMH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и ARMH

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

TTM2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%
ARMH
Arm Holdings PLC ADRhedged ETF		2.42%2.64%

Просадки

Сравнение просадок LOUP и ARMH

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и ARMH.

Загрузка...

Показатели просадок

LOUPARMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-42.04%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.41%

-13.75%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.41%

-16.33%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и ARMH

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOUPARMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

50.59%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.18%

50.59%

-18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.98%

50.59%

-18.61%