PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%8.99%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIX
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий LOTIX и QNZNX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

LOTIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.04

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.55

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.76

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

13.76

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.79

-1.37

Корреляция

Корреляция между LOTIX и QNZNX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и QNZNX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и QNZNX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-18.38%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.29%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.17%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-2.88%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.07%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и QNZNX

LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.66%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.89%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.67%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.20%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

12.20%

+1.00%