Сравнение LOTIX с LFMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).
LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и LFMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOTIX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 13.24% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 29.93% | 1.03% | 4.81% | 18.53% | -13.44% | 3.84% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.67% | 2.56% | 6.36% | -6.69% | 15.03% | -0.17% | 5.41% | 12.51% | -5.38% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 8.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOTIX имеют среднегодовую доходность 3.90%, а акции LFMAX немного отстают с 3.85%.
LOTIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 3.90%
LFMAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOTIX и LFMAX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Доходность на риск
LOTIX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
LOTIX
LFMAX
Сравнение LOTIX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.91 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.85 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 10.20 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.00 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между LOTIX и LFMAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и LFMAX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности LFMAX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.31% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.71% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и LFMAX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и LFMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOTIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -23.16% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -3.01% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -12.54% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -12.54% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -7.13% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.14% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и LFMAX
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOTIX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 1.76% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 4.56% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 5.81% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 7.27% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 7.63% | +5.57% |