Сравнение LOTI с THIR
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. LOTI is actively managed, while THIR is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью 7.85%.
LOTI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.63% | 0.44% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 7.85% | 2.97% |
Correlation
The correlation between LOTI and THIR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTI vs. THIR — Ранг доходности на риск
LOTI
THIR
Сравнение LOTI c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и THIR
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -10.05% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.71% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -1.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 11.56% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 12.64% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 12.64% | -6.97% |
Сравнение комиссий LOTI и THIR
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и THIR
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности THIR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.34% | 0.45% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and THIR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.33% for THIR.
They also come from different issuers: Liberty One and THOR. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор