Сравнение LOTI с ESBG
LOTI (Liberty One Tactical Income ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LOTI charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности LOTI и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTI показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у ESBG с доходностью 5.96%.
LOTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTI и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 2.94% | -0.31% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between LOTI and ESBG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOTI c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Tactical Income ETF (LOTI) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTI | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок LOTI и ESBG
Максимальная просадка LOTI за все время составила -4.42%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTI и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTI | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.42% | -18.84% | +14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -10.14% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -6.27% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTI и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTI | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 25.19% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 25.19% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 25.19% | -19.52% |
Сравнение комиссий LOTI и ESBG
LOTI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTI и ESBG
Дивидендная доходность LOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ESBG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% |
LOTI Liberty One Tactical Income ETF | 1.33% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
LOTI and ESBG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for LOTI.
LOTI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: Liberty One and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for LOTI and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для LOTI и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор