Сравнение LOPP с OPTZ

С начала года, LOPP показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTZ равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LOPP и OPTZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности OPTZ в 0.57%

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и OPTZ.

Текущая волатильность для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) составляет 7.11%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что LOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.