PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOPP с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOPP с ETHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOPP (Gabelli Love Our Planet & People ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. LOPP is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, LOPP returned 34.51% vs 36.18% for ETHO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LOPP charges 0.00%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности LOPP и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOPP показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 18.62%.

LOPP

1 день
0.25%
1 месяц
2.39%
С начала года
16.06%
6 месяцев
16.78%
1 год
34.51%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

ETHO

1 день
1.14%
1 месяц
4.69%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
36.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOPP и ETHO

2026 (YTD)20252024
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		16.06%22.61%11.55%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		18.62%10.23%8.17%

Correlation

The correlation between LOPP and ETHO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.86

The correlation between LOPP and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOPP и ETHO

Секторы
LOPP
ETHO

Промышленность

62.6%
16.7%

Коммунальные услуги

11.2%
2.5%

Финансовые услуги

6.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.8%

Энергетика

3.9%
0.4%

Сырьевые материалы

3.5%
3.1%

Технологии

3.2%
26.3%

Недвижимость

2.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
4.5%

Здравоохранение

0.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.7%

Промышленность

LOPP
62.6%
ETHO
16.7%

Коммунальные услуги

LOPP
11.2%
ETHO
2.5%

Финансовые услуги

LOPP
6.3%
ETHO
13.0%

Потребительский циклический сектор

LOPP
4.0%
ETHO
10.8%

Энергетика

LOPP
3.9%
ETHO
0.4%

Сырьевые материалы

LOPP
3.5%
ETHO
3.1%

Технологии

LOPP
3.2%
ETHO
26.3%

Недвижимость

LOPP
2.6%
ETHO
6.5%

Коммуникационные услуги

LOPP
1.5%
ETHO
4.5%

Здравоохранение

LOPP
0.8%
ETHO
11.6%

Потребительский защитный сектор

LOPP
0.5%
ETHO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Love Our Planet & People ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с LOPP:
LOPP с ESGULOPP с VOOLOPP с SWPPXLOPP с FXAIXLOPP с SCHGLOPP с LVHDLOPP с FSPSX
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

LOPP vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOPP
Ранг доходности на риск LOPP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOPP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOPP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOPP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOPP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOPP c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOPPETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.91

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.93

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

15.22

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOPP vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOPP на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOPP и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOPPETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LOPP и ETHO

Максимальная просадка LOPP за все время составила -25.28%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOPP и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOPPETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-25.50%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-9.25%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-4.50%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LOPP и ETHO

Gabelli Love Our Planet & People ETF (LOPP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что LOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOPPETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.04%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.80%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

17.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

19.39%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

19.39%

-1.70%

Сравнение комиссий LOPP и ETHO

LOPP берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOPP и ETHO

Дивидендная доходность LOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ETHO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.72%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%
LOPP
Gabelli Love Our Planet & People ETF		0.71%0.83%1.88%2.23%2.01%1.25%

Часто задаваемые вопросы

LOPP and ETHO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOPP has higher volatility (5.77%) compared to ETHO (4.04%). In terms of maximum drawdown, LOPP dropped -25.28% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 36.18% vs 34.51% for LOPP. On fees, LOPP is cheaper at 0.00% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 36.18% return vs 34.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOPP is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

LOPP and ETHO have nearly identical dividend yields, around 0.71%.

They also come from different issuers: Gabelli and Amplify. Their fees differ too: 0.00% for LOPP and 0.45% for ETHO.

LOPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOPP и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор