Сравнение LOOMIS.ST с SCHO
LOOMIS.ST (Loomis AB ser. B) is a stock, while SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, LOOMIS.ST returned 11.19%/yr vs 3.20%/yr for SCHO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LOOMIS.ST и SCHO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOOMIS.ST торгуется в SEK, в то время как SCHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHO были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOOMIS.ST показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции LOOMIS.ST превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 11.19% против 3.20% соответственно.
LOOMIS.ST
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 11.19%
SCHO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам LOOMIS.ST и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 20.77% | 20.26% | 32.10% | -2.72% | 23.04% | 8.81% | -40.30% | 39.64% | -14.65% | 30.19% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.27% | -12.09% | 13.77% | 1.02% | 10.68% | 9.27% | -9.55% | 9.22% | 9.89% | -9.62% |
Correlation
The correlation between LOOMIS.ST and SCHO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | -0.07 |
The correlation between LOOMIS.ST and SCHO shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOOMIS.ST vs. SCHO — Ранг доходности на риск
LOOMIS.ST
SCHO
Сравнение LOOMIS.ST c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOOMIS.ST | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.17 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 0.46 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOOMIS.ST | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.16 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LOOMIS.ST и SCHO
Максимальная просадка LOOMIS.ST за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SCHO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOOMIS.ST и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOOMIS.ST | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -20.85% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -8.34% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -17.91% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -17.91% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.81% | -20.85% | -40.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -11.63% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.78% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.08% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOOMIS.ST и SCHO
Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что LOOMIS.ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOOMIS.ST | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 2.19% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 7.10% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 8.97% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 10.85% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 10.11% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOOMIS.ST и SCHO
Дивидендная доходность LOOMIS.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 4.44% | 3.59% | 3.72% | 4.48% | 2.97% | 2.49% | 2.43% | 2.58% | 3.15% | 2.32% | 2.58% | 2.27% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
LOOMIS.ST and SCHO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOOMIS.ST и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор