PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOOMIS.ST с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LOOMIS.ST и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LOOMIS.ST торгуется в SEK, в то время как SCHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHO были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOOMIS.ST показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции LOOMIS.ST превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 11.19% против 3.20% соответственно.


LOOMIS.ST

1 день
0.49%
1 месяц
6.57%
С начала года
20.77%
6 месяцев
23.55%
1 год
24.07%
3 года*
18.69%
5 лет*
15.54%
10 лет*
11.19%

SCHO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.27%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.40%
3 года*
-0.74%
5 лет*
4.44%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOOMIS.ST и SCHO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOOMIS.ST
Loomis AB ser. B
20.77%20.26%32.10%-2.72%23.04%8.81%-40.30%39.64%-14.65%30.19%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.27%-12.09%13.77%1.02%10.68%9.27%-9.55%9.22%9.89%-9.62%

Correlation

The correlation between LOOMIS.ST and SCHO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.07

The correlation between LOOMIS.ST and SCHO shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis AB ser. B

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

LOOMIS.ST vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOOMIS.ST
Ранг доходности на риск LOOMIS.ST: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOOMIS.ST: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOOMIS.ST: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOOMIS.ST: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOOMIS.ST: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOOMIS.ST: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOOMIS.ST c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOOMIS.STSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.17

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

0.46

+2.65

LOOMIS.ST vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOOMIS.ST на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOOMIS.ST и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOOMIS.STSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.16

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LOOMIS.ST и SCHO

Максимальная просадка LOOMIS.ST за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SCHO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOOMIS.ST и SCHO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOOMIS.STSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-20.85%

-40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-8.34%

-8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-17.91%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-17.91%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.81%

-20.85%

-40.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-11.63%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-7.78%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.08%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LOOMIS.ST и SCHO

Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что LOOMIS.ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOOMIS.STSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

2.19%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

7.10%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

8.97%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.35%

10.85%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

10.11%

+21.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOOMIS.ST и SCHO

Дивидендная доходность LOOMIS.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHO в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOOMIS.ST
Loomis AB ser. B
4.44%3.59%3.72%4.48%2.97%2.49%2.43%2.58%3.15%2.32%2.58%2.27%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы


LOOMIS.ST and SCHO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOOMIS.ST и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор