Сравнение LOOMIS.ST с 2318.HK
LOOMIS.ST (Loomis AB ser. B) and 2318.HK (Ping An Insurance) are both stocks. LOOMIS.ST operates in Security & Protection Services (Industrials), while 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, LOOMIS.ST returned 11.19%/yr vs 11.16%/yr for 2318.HK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOOMIS.ST и 2318.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOOMIS.ST торгуется в SEK, в то время как 2318.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2318.HK были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOOMIS.ST показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у 2318.HK с доходностью -8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOOMIS.ST имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции 2318.HK немного отстают с 11.16%.
LOOMIS.ST
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 11.19%
2318.HK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -8.36%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам LOOMIS.ST и 2318.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 20.77% | 20.26% | 32.10% | -2.72% | 23.04% | 8.81% | -40.30% | 39.64% | -14.65% | 30.19% |
2318.HK Ping An Insurance | -8.36% | 24.30% | 54.08% | -30.06% | 12.31% | -32.83% | -6.39% | 44.84% | -5.45% | 91.45% |
Correlation
The correlation between LOOMIS.ST and 2318.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | 0.11 |
The correlation between LOOMIS.ST and 2318.HK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOOMIS.ST vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск
LOOMIS.ST
2318.HK
Сравнение LOOMIS.ST c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOOMIS.ST | 2318.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.72 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOOMIS.ST | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LOOMIS.ST и 2318.HK
Максимальная просадка LOOMIS.ST за все время составила -61.81%, что меньше максимальной просадки 2318.HK в -74.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOOMIS.ST и 2318.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOOMIS.ST | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -74.45% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -19.42% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -46.37% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -50.48% | +22.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.81% | -60.84% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -21.27% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -31.47% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 7.93% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOOMIS.ST и 2318.HK
Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Ping An Insurance (2318.HK) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LOOMIS.ST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOOMIS.ST | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 5.58% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 22.95% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 29.91% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 40.47% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 33.24% | -1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOOMIS.ST и 2318.HK
Дивидендная доходность LOOMIS.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности 2318.HK в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.37% | 4.30% | 5.79% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 3.16% | 1.50% | 1.67% | 1.98% |
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 4.44% | 3.59% | 3.72% | 4.48% | 2.97% | 2.49% | 2.43% | 2.58% | 3.15% | 2.32% | 2.58% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOOMIS.ST и 2318.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loomis AB ser. B и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOOMIS.ST and 2318.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOOMIS.ST и 2318.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор