PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с SEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONZ с SEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both Bank Loan funds. LONZ is actively managed, while SEIX is passively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 8.28%/yr vs 8.17%/yr for SEIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SEIX с доходностью 2.09%.

LONZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.52%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.07%
3 года*
8.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONZ и SEIX

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.79%5.05%9.85%12.56%0.80%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.09%5.10%8.42%12.51%0.93%

Correlation

The correlation between LONZ and SEIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Virtus Seix Senior Loan ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с JAAASEIX с FLBLSEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN

Доходность на риск

LONZ vs. SEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.79

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
6.16

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.86

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.39

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

21.57

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. SEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа SEIX равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZSEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.79

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.24

+1.11

Просадки

Сравнение просадок LONZ и SEIX

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и SEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONZSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-17.51%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-1.13%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-3.01%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.06%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-0.87%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.28%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и SEIX

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONZSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

1.28%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.61%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.93%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

4.34%

-1.13%

Сравнение комиссий LONZ и SEIX

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SEIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и SEIX

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности SEIX в 7.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.25%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%

Часто задаваемые вопросы

LONZ and SEIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONZ has higher volatility (0.54%) compared to SEIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs SEIX's -17.51%.

On 3-year performance, LONZ leads with 8.28% vs 8.17% for SEIX. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 8.28% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 7.25% for SEIX.

They also come from different issuers: PIMCO and Virtus. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.57% for SEIX.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.79 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONZ и SEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор