PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONZ с MUNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONZ с MUNI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) and MUNI (PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO, while MUNI is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, LONZ returned 8.28%/yr vs 3.96%/yr for MUNI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. LONZ charges 0.62%/yr vs 0.35%/yr for MUNI.

Доходность

Сравнение доходности LONZ и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у MUNI с доходностью 1.24%.

LONZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.52%
3 года*
8.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUNI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.52%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONZ и MUNI

2026 (YTD)2025202420232022
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.79%5.05%9.85%12.56%0.80%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		1.24%4.72%1.43%6.07%0.03%

Correlation

The correlation between LONZ and MUNI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT
Часто сравнивают с MUNI:
MUNI с VTEBMUNI с MUBMUNI с HMOPMUNI с SCMBXMUNI с PFMIXMUNI с PMNPXMUNI с PMBIX

Доходность на риск

LONZ vs. MUNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг доходности на риск MUNI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONZ c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONZMUNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.89

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.33

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.65

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.86

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

9.39

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONZ vs. MUNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONZ на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUNI равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONZ и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONZMUNIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.78

+1.56

Просадки

Сравнение просадок LONZ и MUNI

Максимальная просадка LONZ за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONZ и MUNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONZMUNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.19%

-11.15%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-2.29%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-4.09%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.79%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-1.73%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.70%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LONZ и MUNI

Текущая волатильность для PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) составляет 0.54%, в то время как у PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что LONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONZMUNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

1.60%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.27%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.31%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.85%

-0.64%

Сравнение комиссий LONZ и MUNI

LONZ берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONZ и MUNI

Дивидендная доходность LONZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности MUNI в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.29%3.26%3.50%3.09%2.13%1.62%1.92%2.44%2.38%2.37%2.37%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LONZ and MUNI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUNI has higher volatility (0.77%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, LONZ dropped -4.19% vs MUNI's -11.15%.

On 3-year performance, LONZ leads with 8.28% vs 3.96% for MUNI. On fees, MUNI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LONZ has performed better with a 8.28% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUNI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.29% for MUNI.

LONZ is categorized as Bank Loan, while MUNI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.62% for LONZ and 0.35% for MUNI.

MUNI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONZ и MUNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор