PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LONGX с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LONGX с BLNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both mutual funds - LONGX is a Long-Short fund managed by Longboard, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund. Over the past 5 years, LONGX returned 4.27%/yr vs 9.51%/yr for BLNDX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LONGX charges 1.99%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.

Доходность

Сравнение доходности LONGX и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LONGX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 17.17%.

LONGX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.01%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.72%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.27%
10 лет*
24.79%

BLNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
17.17%
6 месяцев
18.61%
1 год
31.17%
3 года*
12.15%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LONGX и BLNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		9.01%1.49%14.95%5.64%-13.21%13.89%27.70%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		17.17%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%

Correlation

The correlation between LONGX and BLNDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.58

The correlation between LONGX and BLNDX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longboard Alternative Growth Fund

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с LONGX:
LONGX с DFFVXLONGX с QMHIXLONGX с MBXIXLONGX с VOOLONGX с QLENXLONGX с AQMIXLONGX с CTA
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с DBMFBLNDX с REMIXBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с TRTY

Доходность на риск

LONGX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LONGX
Ранг доходности на риск LONGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LONGX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LONGXBLNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.52

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.28

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.71

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

21.52

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LONGX vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LONGX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BLNDX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LONGX и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LONGXBLNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.52

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.06

-0.89

Просадки

Сравнение просадок LONGX и BLNDX

Максимальная просадка LONGX за все время составила -77.16%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LONGX и BLNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LONGXBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.16%

-17.69%

-59.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-4.75%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-17.69%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-17.69%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.14%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-3.19%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.48%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LONGX и BLNDX

Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LONGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LONGXBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.92%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.49%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.71%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

11.66%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.74%

11.75%

+125.99%

Сравнение комиссий LONGX и BLNDX

LONGX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BLNDX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LONGX и BLNDX

LONGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.63%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
LONGX
Longboard Alternative Growth Fund		0.00%0.00%0.00%5.40%7.64%1.73%0.00%0.00%3.10%268.50%23.29%

Часто задаваемые вопросы

LONGX and BLNDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LONGX has higher volatility (3.13%) compared to BLNDX (2.92%). In terms of maximum drawdown, LONGX dropped -77.16% vs BLNDX's -17.69%.

BLNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LONGX и BLNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор