PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOMAX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOMAX с BUFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOMAX (Edgar Lomax Value Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LOMAX returned 10.53%/yr vs 9.95%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOMAX charges 0.70%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности LOMAX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOMAX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции LOMAX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.95% соответственно.

LOMAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.34%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.56%
1 год
24.51%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.53%

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOMAX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		8.63%18.09%10.29%5.19%-0.46%25.80%-5.77%23.27%-3.31%19.52%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between LOMAX and BUFBX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1997 г.

0.82

The correlation between LOMAX and BUFBX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Edgar Lomax Value Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с LOMAX:
LOMAX с GRISXLOMAX с VALAXLOMAX с PSECXLOMAX с ^GSPCLOMAX с RMFGXLOMAX с BBLULOMAX с RWMGX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

LOMAX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOMAX
Ранг доходности на риск LOMAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOMAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOMAX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOMAXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.18

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.11

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

6.87

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

16.80

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOMAX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOMAX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOMAX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOMAXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LOMAX и BUFBX

Максимальная просадка LOMAX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOMAX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOMAXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-39.78%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-2.83%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.93%

-12.85%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-14.67%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.81%

-35.51%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.65%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-4.72%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.16%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LOMAX и BUFBX

Текущая волатильность для Edgar Lomax Value Fund (LOMAX) составляет 2.44%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что LOMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOMAXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.10%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

6.61%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

8.93%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

13.40%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.60%

+0.90%

Сравнение комиссий LOMAX и BUFBX

LOMAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOMAX и BUFBX

Дивидендная доходность LOMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности BUFBX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
LOMAX
Edgar Lomax Value Fund		5.83%6.34%6.27%4.66%7.73%5.11%12.52%2.16%15.97%8.80%2.68%15.54%

Часто задаваемые вопросы

LOMAX and BUFBX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.10%) compared to LOMAX (2.44%). In terms of maximum drawdown, LOMAX dropped -57.82% vs BUFBX's -39.78%.

LOMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOMAX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор