PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOM.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LOM.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности LOM.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOM.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		31.09%-9.11%17.42%-8.04%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%14.79%
Разные валюты инструментов

LOM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOM.DE показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

LOM.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-5.42%
С начала года
31.09%
6 месяцев
28.08%
1 год
32.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с LOM.DE:
LOM.DE с RHM.DELOM.DE с VOOLOM.DE с NXSTLOM.DE с VONGLOM.DE с LMT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

LOM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOM.DE
Ранг доходности на риск LOM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOM.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOM.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOM.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOM.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.41

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.71

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.62

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

2.56

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOM.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOM.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOM.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOM.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.41

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между LOM.DE и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок LOM.DE и ^GSPC

Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

LOM.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-56.78%

+21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-9.10%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.67%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-10.75%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

2.62%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LOM.DE и ^GSPC

Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOM.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.36%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

9.93%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.58%

20.68%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

16.80%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

18.63%

+4.20%