Сравнение LOM.DE с ^GSPC
LOM.DE (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LOM.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LOM.DE показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
LOM.DE
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOM.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LOM.DE Lockheed Martin Corporation | 8.10% | 0.06% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between LOM.DE and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOM.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
LOM.DE
^GSPC
Сравнение LOM.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOM.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.98 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок LOM.DE и ^GSPC
Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -7.57% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.12% | -0.20% | -22.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -1.39% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOM.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOM.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 12.22% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 12.22% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 12.22% | +10.77% |
Часто задаваемые вопросы
LOM.DE and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LOM.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор