PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOM.DE с ABEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LOM.DE с ABEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOM.DE (Lockheed Martin Corporation) and ABEA.DE (Alphabet Inc Class A) are both stocks. LOM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ABEA.DE operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, LOM.DE returned 3.85%/yr vs 39.22%/yr for ABEA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LOM.DE и ABEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Alphabet Inc Class A (ABEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOM.DE показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у ABEA.DE с доходностью 19.53%.

LOM.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.10%
6 месяцев
15.86%
1 год
8.36%
3 года*
3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEA.DE

1 день
2.83%
1 месяц
-5.52%
С начала года
19.53%
6 месяцев
15.76%
1 год
115.20%
3 года*
39.22%
5 лет*
26.69%
10 лет*
25.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOM.DE и ABEA.DE

2026 (YTD)202520242023
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		8.10%-9.12%17.40%-8.05%
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		19.53%46.65%44.40%31.47%

Correlation

The correlation between LOM.DE and ABEA.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Alphabet Inc Class A

Часто сравнивают с LOM.DE:
LOM.DE с RHM.DELOM.DE с VOOLOM.DE с LMTLOM.DE с ^GSPCLOM.DE с NXSTLOM.DE с VONGLOM.DE с AMZ.DE
Часто сравнивают с ABEA.DE:
ABEA.DE с ABEC.DEABEA.DE с GOOGABEA.DE с APC.DEABEA.DE с ^NDXABEA.DE с NVDAABEA.DE с BABAABEA.DE с FNGS

Доходность на риск

LOM.DE vs. ABEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOM.DE
Ранг доходности на риск LOM.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOM.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOM.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOM.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ABEA.DE
Ранг доходности на риск ABEA.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEA.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEA.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEA.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOM.DE c ABEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Alphabet Inc Class A (ABEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOM.DEABEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
4.26

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
5.44

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.65

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

6.78

-6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

22.68

-22.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOM.DE vs. ABEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOM.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа ABEA.DE равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOM.DE и ABEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOM.DEABEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

4.26

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок LOM.DE и ABEA.DE

Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки ABEA.DE в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и ABEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOM.DEABEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-60.31%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.88%

-17.39%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-33.71%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-8.18%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-12.11%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

5.21%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LOM.DE и ABEA.DE

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) составляет 4.83%, в то время как у Alphabet Inc Class A (ABEA.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOM.DEABEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.65%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

18.17%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

27.70%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

29.64%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

27.73%

-4.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOM.DE и ABEA.DE

Дивидендная доходность LOM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ABEA.DE в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
ABEA.DE
Alphabet Inc Class A		0.23%0.27%0.30%0.00%
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		2.27%2.46%2.17%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOM.DE и ABEA.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Alphabet Inc Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LOM.DE and ABEA.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOM.DE и ABEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор