PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOM.DE с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOM.DE с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOM.DE (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 3 years, LOM.DE returned 3.85%/yr vs 20.62%/yr for VONG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LOM.DE и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LOM.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOM.DE показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.94%.

LOM.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.10%
6 месяцев
15.86%
1 год
8.36%
3 года*
3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
-2.48%
1 месяц
2.22%
С начала года
5.94%
6 месяцев
3.89%
1 год
21.45%
3 года*
20.62%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOM.DE и VONG

2026 (YTD)202520242023
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		8.10%-9.12%17.40%-8.05%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.94%4.39%41.99%24.62%

Correlation

The correlation between LOM.DE and VONG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с LOM.DE:
LOM.DE с RHM.DELOM.DE с VOOLOM.DE с LMTLOM.DE с ^GSPCLOM.DE с NXSTLOM.DE с ABEA.DELOM.DE с AMZ.DE
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

LOM.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOM.DE
Ранг доходности на риск LOM.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOM.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOM.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOM.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOM.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOM.DEVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.36

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.81

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

1.42

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

4.12

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOM.DE vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOM.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOM.DE и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOM.DEVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.36

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.92

-0.84

Просадки

Сравнение просадок LOM.DE и VONG

Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -35.60%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOM.DEVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-31.19%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.88%

-15.20%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.60%

-27.92%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.12%

-3.72%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-4.93%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

5.22%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LOM.DE и VONG

Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOM.DEVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.03%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

11.40%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

15.91%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

21.14%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

21.26%

+1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOM.DE и VONG

Дивидендная доходность LOM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		2.27%2.46%2.17%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

LOM.DE and VONG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOM.DE и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор