PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOM.DE с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOM.DE с VONG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LOM.DE и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOM.DE и VONG

2026 (YTD)202520242023
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		31.09%-9.11%17.42%-8.04%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-7.33%4.39%41.99%24.62%
Разные валюты инструментов

LOM.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOM.DE показывает доходность 31.09%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -7.33%.

LOM.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-5.42%
С начала года
31.09%
6 месяцев
28.08%
1 год
32.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
0.44%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-7.13%
1 год
10.56%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.01%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с LOM.DE:
LOM.DE с RHM.DELOM.DE с VOOLOM.DE с ^GSPCLOM.DE с NXSTLOM.DE с LMT
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

LOM.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOM.DE
Ранг доходности на риск LOM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOM.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOM.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOM.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOM.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOM.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOM.DEVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.43

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.77

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.73

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

2.00

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOM.DE vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOM.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOM.DE и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOM.DEVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.43

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.49

Корреляция

Корреляция между LOM.DE и VONG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOM.DE и VONG

Дивидендная доходность LOM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		1.86%2.47%2.18%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок LOM.DE и VONG

Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -35.59%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

LOM.DEVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.59%

-32.72%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-16.23%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-12.30%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.15%

-4.90%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.84%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LOM.DE и VONG

Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOM.DEVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.74%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

12.60%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.58%

24.63%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

21.12%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

21.24%

+1.59%