PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LOM.DE с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOM.DE с VONG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LOM.DE (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, LOM.DE returned 9.91%/yr vs 17.07%/yr for VONG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOM.DE и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LOM.DE торгуется в EUR, в то время как VONG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VONG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOM.DE показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции LOM.DE уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.91% против 17.07% соответственно.

LOM.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
-9.13%
С начала года
9.45%
1 год
15.09%
3 года*
5.98%
5 лет*
9.84%
10 лет*
9.91%
Всё время*
15.60%

VONG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
3.45%
С начала года
4.20%
1 год
12.58%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.95%
10 лет*
17.07%
Всё время*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOM.DE и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		9.45%-8.77%17.97%-7.98%49.08%12.49%-14.87%57.22%-12.28%15.17%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		4.20%4.39%41.99%38.40%-24.79%37.15%26.90%39.13%3.09%14.07%

Correlation

The correlation between LOM.DE and VONG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.14

The correlation between LOM.DE and VONG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с LOM.DE:
LOM.DE с RHM.DELOM.DE с VOOLOM.DE с LMTLOM.DE с ^GSPCLOM.DE с NXSTLOM.DE с ASML.ASLOM.DE с ABEA.DE
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

LOM.DE vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOM.DE
Ранг доходности на риск LOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOM.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOM.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOM.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOM.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOM.DE c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOM.DEVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.75

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.09

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

0.83

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

2.34

-1.12

LOM.DE vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOM.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOM.DE и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOM.DE и VONG

Максимальная просадка LOM.DE за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки VONG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOM.DE и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOM.DEVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.29%

-31.19%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.88%

-15.20%

-10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-27.92%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-27.92%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-31.19%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-5.30%

-16.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-4.92%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.12%

5.38%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LOM.DE и VONG

Lockheed Martin Corporation (LOM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что LOM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOM.DEVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.95%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

12.61%

+7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

16.83%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

21.29%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

21.34%

+2.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOM.DE и VONG

Дивидендная доходность LOM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VONG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOM.DE
Lockheed Martin Corporation		2.61%2.84%2.62%2.84%2.50%3.38%3.39%2.58%3.59%2.78%2.82%3.07%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

LOM.DE and VONG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOM.DE и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор