Сравнение LOHA с USPX
LOHA (Roundhill HALO ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LOHA tracks the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам LOHA и USPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -0.85% |
Correlation
The correlation between LOHA and USPX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. USPX — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение LOHA c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и USPX
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -31.21% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.34% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -4.43% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 12.66% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.28% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.95% | -0.86% |
Сравнение комиссий LOHA и USPX
LOHA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и USPX
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.83% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and USPX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for LOHA.
USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор