Сравнение LOHA с FFTY
LOHA (Roundhill HALO ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам LOHA и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between LOHA and FFTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOHA vs. FFTY — Ранг доходности на риск
LOHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFTY
Сравнение LOHA c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOHA | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и FFTY
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -59.46% | +56.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.99% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -22.34% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 36.01% | -20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 29.63% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 27.66% | -12.57% |
Сравнение комиссий LOHA и FFTY
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и FFTY
LOHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.10% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
LOHA Roundhill HALO ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOHA and FFTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.
FFTY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for LOHA.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while FFTY is Large Cap Growth Equities. LOHA tracks Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while FFTY tracks IBD 50 Index. They also come from different issuers: Roundhill and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор