PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с WOGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGSX с WOGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) and WOGSX (White Oak Select Growth Fund) are both mutual funds - LOGSX is a Health & Biotech Equities fund managed by Oak Associates, while WOGSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, LOGSX returned 6.37%/yr vs 14.38%/yr for WOGSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOGSX charges 1.02%/yr vs 0.89%/yr for WOGSX.

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и WOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у WOGSX с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции LOGSX уступали акциям WOGSX по среднегодовой доходности: 6.37% против 14.38% соответственно.

LOGSX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-2.57%
1 год
13.04%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.37%

WOGSX

1 день
0.50%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.11%
1 год
32.62%
3 года*
23.55%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGSX и WOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-3.06%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		10.95%24.07%18.22%26.48%-25.72%28.31%18.91%23.74%-0.55%19.75%

Correlation

The correlation between LOGSX and WOGSX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2001 г.

0.72

Over the past year, the correlation between LOGSX and WOGSX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

White Oak Select Growth Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBIOXLOGSX с FACDXLOGSX с JNGLX
Часто сравнивают с WOGSX:
WOGSX с SCHGWOGSX с ROGSXWOGSX с JNRFXWOGSX с VGHAXWOGSX с SCHBWOGSX с SWLGXWOGSX с FSELX

Доходность на риск

LOGSX vs. WOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WOGSX
Ранг доходности на риск WOGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOGSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOGSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOGSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c WOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXWOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.35

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.21

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.95

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

11.65

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. WOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа WOGSX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и WOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXWOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.35

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и WOGSX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WOGSX в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и WOGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGSXWOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-79.10%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.20%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-22.07%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-31.56%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-31.56%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-0.75%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-28.39%

+20.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и WOGSX

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX) имеют волатильность 3.70% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGSXWOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.70%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.04%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

19.95%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.90%

-3.77%

Сравнение комиссий LOGSX и WOGSX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии WOGSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и WOGSX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности WOGSX в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.14%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
WOGSX
White Oak Select Growth Fund		7.34%8.14%12.24%5.00%0.49%5.18%2.57%1.81%1.40%0.66%1.02%0.64%

Часто задаваемые вопросы

LOGSX and WOGSX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOGSX has higher volatility (3.70%) compared to WOGSX (3.63%). In terms of maximum drawdown, LOGSX dropped -45.85% vs WOGSX's -79.10%.

WOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGSX и WOGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор