PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOGS.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LOGS.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGS.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc
34.48%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

LOGS.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LOGS.DE показывает доходность 34.48%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOGS.DE имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции GLD немного впереди с 14.01%.


LOGS.DE

1 день
1.78%
1 месяц
12.10%
С начала года
34.48%
6 месяцев
44.44%
1 год
76.89%
3 года*
23.90%
5 лет*
22.50%
10 лет*
13.45%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий LOGS.DE и GLD

LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

LOGS.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGS.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOGS.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

1.65

+2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.09

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.32

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.56

2.45

+10.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.26

8.43

+48.83

LOGS.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGS.DE на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGS.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOGS.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

1.65

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.37

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.68

-0.42

Корреляция

Корреляция между LOGS.DE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGS.DE и GLD

Ни LOGS.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOGS.DE и GLD

Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


LOGS.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.42%

-45.56%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-19.21%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-21.03%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.42%

-22.00%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-13.41%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-16.17%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.32%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGS.DE и GLD

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) составляет 5.38%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LOGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LOGS.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

10.54%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

23.32%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

25.76%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

16.49%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

14.82%

+9.30%