PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGS.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGS.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE).

LOGS.DE и ZPDE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 25 окт. 2006 г.. ZPDE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LOGS.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGS.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		34.48%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		35.41%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOGS.DE показывает доходность 34.48%, а ZPDE.DE немного выше – 35.41%. За последние 10 лет акции LOGS.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 13.45% против 10.72% соответственно.

LOGS.DE

1 день
1.78%
1 месяц
12.10%
С начала года
34.48%
6 месяцев
44.44%
1 год
76.89%
3 года*
23.90%
5 лет*
22.50%
10 лет*
13.45%

ZPDE.DE

1 день
-13.08%
1 месяц
5.08%
С начала года
35.41%
6 месяцев
37.31%
1 год
22.23%
3 года*
12.36%
5 лет*
23.72%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с GLDLOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с SMLP.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с GLTR

Сравнение комиссий LOGS.DE и ZPDE.DE

LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

LOGS.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGS.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGS.DEZPDE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.79

0.77

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.10

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.18

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.56

2.48

+10.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

57.26

9.75

+47.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGS.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGS.DE на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGS.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGS.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79

0.77

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.85

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между LOGS.DE и ZPDE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGS.DE и ZPDE.DE

Ни LOGS.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LOGS.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и ZPDE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGS.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.42%

-65.58%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-15.62%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-26.97%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.42%

-65.58%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-13.08%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-17.37%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.33%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGS.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) составляет 5.38%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что LOGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGS.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

17.75%

-12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

21.90%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

28.79%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

27.47%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

29.06%

-4.94%