PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGS.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGS.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - LOGS.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, LOGS.DE returned 12.14%/yr vs 6.21%/yr for 18MK.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LOGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности LOGS.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGS.DE показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -11.57%. За последние 10 лет акции LOGS.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 12.14% против 6.21% соответственно.

LOGS.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.45%
С начала года
31.31%
6 месяцев
31.45%
1 год
64.20%
3 года*
24.55%
5 лет*
21.48%
10 лет*
12.14%

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGS.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		31.31%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Correlation

The correlation between LOGS.DE and 18MK.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г.

0.36

The correlation between LOGS.DE and 18MK.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с GLDLOGS.DE с ZPDE.DELOGS.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL

Доходность на риск

LOGS.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGS.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGS.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
-0.89

+4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
-1.23

+5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.87

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

-0.72

+10.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.29

-1.54

+35.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGS.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGS.DE на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGS.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGS.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

-0.89

+4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

0.00

Просадки

Сравнение просадок LOGS.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.42%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGS.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.42%

-42.41%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-20.43%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-29.72%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-29.72%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.42%

-41.56%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-26.69%

+22.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-12.59%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

9.60%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGS.DE и 18MK.DE

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что LOGS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGS.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.23%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.99%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

16.62%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

16.58%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

20.29%

+3.80%

Сравнение комиссий LOGS.DE и 18MK.DE

LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGS.DE и 18MK.DE

Ни LOGS.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LOGS.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOGS.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOGS.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

LOGS.DE is categorized as Energy Equities, while 18MK.DE is Asia Pacific Equities. LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.30% for LOGS.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGS.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор