PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGS.DE с SC0V.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOGS.DE с SC0V.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOGS.DE (Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc) and SC0V.DE (Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - LOGS.DE tracks the STOXX® Europe 600 Energy ESG+ while SC0V.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, LOGS.DE returned 12.14%/yr vs 11.36%/yr for SC0V.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LOGS.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SC0V.DE.

Доходность

Сравнение доходности LOGS.DE и SC0V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOGS.DE показывает доходность 31.31%, что значительно ниже, чем у SC0V.DE с доходностью 34.01%. За последние 10 лет акции LOGS.DE превзошли акции SC0V.DE по среднегодовой доходности: 12.14% против 11.36% соответственно.

LOGS.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.45%
С начала года
31.31%
6 месяцев
31.45%
1 год
64.20%
3 года*
24.55%
5 лет*
21.48%
10 лет*
12.14%

SC0V.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.25%
С начала года
34.01%
6 месяцев
32.79%
1 год
58.80%
3 года*
21.14%
5 лет*
19.52%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOGS.DE и SC0V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc		31.31%44.49%-2.07%2.19%28.95%21.06%-21.75%4.34%5.49%2.29%
SC0V.DE
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF		34.01%29.15%-5.65%5.37%30.86%20.64%-20.83%10.41%-0.18%2.31%

Correlation

The correlation between LOGS.DE and SC0V.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г.

0.95

The correlation between LOGS.DE and SC0V.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc

Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с LOGS.DE:
LOGS.DE с LYM9.DELOGS.DE с WDNR.DELOGS.DE с IS0D.DELOGS.DE с WNDY.DELOGS.DE с GLDLOGS.DE с ZPDE.DELOGS.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с SC0V.DE:
SC0V.DE с AMEE.DESC0V.DE с QCLN.DESC0V.DE с NUKL.DESC0V.DE с EXH1.DESC0V.DE с OIGS.DESC0V.DE с WDNR.DESC0V.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

LOGS.DE vs. SC0V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGS.DE
Ранг доходности на риск LOGS.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGS.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGS.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGS.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SC0V.DE
Ранг доходности на риск SC0V.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0V.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0V.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0V.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0V.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0V.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGS.DE c SC0V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGS.DESC0V.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.73
3.19

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
3.90

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

7.93

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.29

28.20

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGS.DE vs. SC0V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGS.DE на текущий момент составляет 3.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0V.DE равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGS.DE и SC0V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGS.DESC0V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

3.19

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LOGS.DE и SC0V.DE

Максимальная просадка LOGS.DE за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SC0V.DE в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGS.DE и SC0V.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOGS.DESC0V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.42%

-57.15%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-7.35%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-22.22%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.16%

-22.22%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.42%

-57.15%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-5.05%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-10.52%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.07%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGS.DE и SC0V.DE

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc (LOGS.DE) и Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) имеют волатильность 6.06% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOGS.DESC0V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.07%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

14.92%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

18.28%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

21.74%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

23.93%

+0.16%

Сравнение комиссий LOGS.DE и SC0V.DE

LOGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0V.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGS.DE и SC0V.DE

Ни LOGS.DE, ни SC0V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LOGS.DE and SC0V.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0V.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0V.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LOGS.DE.

LOGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Energy ESG+, while SC0V.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LOGS.DE and 0.20% for SC0V.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOGS.DE и SC0V.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор