PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCT с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCT с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

LOCT и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCT и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCT и GMAR

2026 (YTD)202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		0.29%5.56%5.21%2.95%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%5.54%

Доходность по периодам

С начала года, LOCT показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

LOCT

1 день
0.30%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с LOCT:
LOCT с KLIPLOCT с PJANLOCT с APRWLOCT с AAPRLOCT с BALTLOCT с BAPRLOCT с AJAN
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий LOCT и GMAR

LOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October

Доходность на риск

LOCT vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCT
Ранг доходности на риск LOCT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCT c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCTGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.14

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.84

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

11.96

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCT vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCT и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCTGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между LOCT и GMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCT и GMAR

Дивидендная доходность LOCT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как GMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LOCT
Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October		5.19%5.12%6.27%1.64%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCT и GMAR

Максимальная просадка LOCT за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCT и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCTGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-9.11%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.47%

-6.85%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.57%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.05%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCT и GMAR

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October (LOCT) составляет 1.29%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что LOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCTGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

2.22%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.87%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

8.50%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

6.96%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

6.96%

-3.26%