Сравнение LOCO с CMG
LOCO (El Pollo Loco Holdings, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LOCO returned 3.45%/yr vs 15.38%/yr for CMG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOCO и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOCO показывает доходность 58.22%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции LOCO уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 3.45% против 15.38% соответственно.
LOCO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 45.81%
- С начала года
- 58.22%
- 1 год
- 56.43%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 3.45%
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам LOCO и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. | 58.22% | -9.36% | 30.84% | -11.45% | -18.96% | -21.60% | 19.55% | -0.20% | 53.23% | -19.51% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between LOCO and CMG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
LOCO:
$504.04M
CMG:
$43.88B
LOCO:
$0.99
CMG:
$1.10
LOCO:
16.76
CMG:
31.10
LOCO:
2.99
CMG:
1.17
LOCO:
0.98
CMG:
3.72
LOCO:
1.62
CMG:
18.49
LOCO:
$497.05M
CMG:
$12.14B
LOCO:
$116.21M
CMG:
$4.39B
LOCO:
$62.10M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCO vs. CMG — Ранг доходности на риск
LOCO
CMG
Сравнение LOCO c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOCO | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.75 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -1.10 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOCO и CMG
Максимальная просадка LOCO за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCO и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | -74.61% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -47.75% | +29.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | -58.89% | +22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.21% | -58.89% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.34% | -58.89% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.62% | -50.11% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.51% | -21.50% | -44.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 32.79% | -25.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCO и CMG
Текущая волатильность для El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) составляет 9.22%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что LOCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCO | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 13.40% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.39% | 26.14% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 39.72% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 34.01% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 35.74% | +4.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCO и CMG
Ни LOCO, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOCO и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели El Pollo Loco Holdings, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOCO и CMG
LOCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., El Pollo Loco Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 126.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
LOCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., El Pollo Loco Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.22M при выручке в 126.18M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
LOCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., El Pollo Loco Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.16M при выручке в 126.18M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
LOCO and CMG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to LOCO (9.22%). In terms of maximum drawdown, LOCO dropped -83.59% vs CMG's -74.61%.
LOCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOCO и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор