PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOCO с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LOCO с CMG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOCO или CMG.

Корреляция

Корреляция между LOCO и CMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LOCO и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.58%
284.36%
LOCO
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOCO:

0.40

CMG:

-0.33

Коэф-т Сортино

LOCO:

0.92

CMG:

-0.24

Коэф-т Омега

LOCO:

1.11

CMG:

0.97

Коэф-т Кальмара

LOCO:

0.19

CMG:

-0.34

Коэф-т Мартина

LOCO:

1.05

CMG:

-0.64

Индекс Язвы

LOCO:

13.47%

CMG:

17.55%

Дневная вол-ть

LOCO:

35.56%

CMG:

34.34%

Макс. просадка

LOCO:

-83.59%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

LOCO:

-72.93%

CMG:

-24.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LOCO:

$284.94M

CMG:

$67.14B

EPS

LOCO:

$0.86

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

LOCO:

11.02

CMG:

43.84

Коэффициент PEG

LOCO:

1.16

CMG:

2.01

Коэффициент P/S

LOCO:

0.60

CMG:

5.85

Коэффициент P/B

LOCO:

1.09

CMG:

18.08

Общая выручка (12 мес.)

LOCO:

$356.86M

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LOCO:

$70.13M

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

LOCO:

$43.38M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, LOCO показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции LOCO уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: -8.90% против 15.05% соответственно.

LOCO

С начала года

-16.29%

1 месяц

-8.35%

6 месяцев

-24.29%

1 год

15.00%

5 лет

0.65%

10 лет

-8.90%

CMG

С начала года

-14.13%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-16.81%

5 лет

24.08%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOCO и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCO
Ранг риск-скорректированной доходности LOCO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOCO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOCO c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LOCO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LOCO: 0.40
CMG: -0.33
Коэффициент Сортино LOCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LOCO: 0.92
CMG: -0.24
Коэффициент Омега LOCO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LOCO: 1.11
CMG: 0.97
Коэффициент Кальмара LOCO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LOCO: 0.19
CMG: -0.34
Коэффициент Мартина LOCO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LOCO: 1.05
CMG: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа LOCO на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCO и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.33
LOCO
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCO и CMG

Ни LOCO, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022
LOCO
El Pollo Loco Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%15.06%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCO и CMG

Максимальная просадка LOCO за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCO и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-24.47%
LOCO
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности LOCO и CMG

El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеют волатильность 14.91% и 15.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.91%
15.40%
LOCO
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LOCO и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели El Pollo Loco Holdings, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию